Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments
Aufgrund zunehmender Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen, eines historisch niedrigen Zinsniveaus und hoch volatiler Aktienkurse rA¼ckten alternative Investments in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus von Investoren. Timo Klett fA¼hrt eine umfassende Analyse von Rohstoffinvestments durch, indem er die Renditen vergleichend zu traditionellen Anlageklassen im uni- und multivariaten Kontext charakterisiert. Der Autor entwickelt ein Renditemodell, auf dessen Grundlage Risikoanalysen und risikoadjustierte Performanceanalysen durchgefA¼hrt werden kApnnen. Diese verdeutlichen insbesondere das Diversifikationspotenzial von Rohstoffen. Allerdings sind sowohl die KomplexitAct als auch die HeterogenitAct dieser Anlageklasse zu beachten, welche hohe Anforderungen an das Asset Management unerlAcsslich erscheinen lassen.Die geschActzten Value-at-Risk-Werte werden anhand der in Kapitel 5.2.3.1 vorgestellten Tests auf unconditional coverage, ... Die geringste Anzahl an Verwerfungen der Nullhypothese der correct conditional coverage ist fA¼r die t- Copula-Modelle mit GH-GARCH- bzw. ... 63 Sowohl die SchActzungen als auch die Monte-Carlo-Simulationen wurden mit der Software Matlab R2010a auf einemanbsp;...
| Title | : | Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments |
| Author | : | Timo Klett |
| Publisher | : | Springer-Verlag - 2012-01-08 |
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